Se strânge cureaua pentru bănci după falimentele care aproape au colapsat sistemul bancar

Autoritățile de reglementare la nivel mondial iau în considerare impunerea unor reguli mai stricte pentru creditorii mai mici și cer tuturor băncilor să se pregătească pentru a face față unor retrageri mai rapide ale depozitelor, în timp ce oficialii caută să tragă învățăminte din recentele turbulențe care au dus la falimentul mai multor instituții americane de dimensiuni medii, scrie FT. 

Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară, care stabilește standardele globale, a promis în martie că va examina dacă sunt necesare reguli suplimentare în lumina unei serii de colapsuri bancare recente.

Nu a fost stabilit un calendar pentru această activitate. Dar factorii de decizie politică reuniți la Washington pentru reuniunile de primăvară ale FMI de săptămâna trecută au declarat pentru Financial Times că atenția se va concentra asupra problemelor expuse de dispariția instituției californiene Silicon Valley Bank.

Acest lucru ar putea însemna obligarea creditorilor de dimensiuni medii, cum ar fi SVB și defuncta Signature Bank, să se conformeze normelor Basel privind capitalul și lichiditatea. În timp ce toți creditorii din UE trebuie să adere la aceste reguli, în SUA acestea se aplică în prezent doar băncilor “active la nivel internațional” – un grup limitat la cele mai mari instituții.

Trei autorități de reglementare de rang înalt au declarat că conceptul de “active la nivel internațional” este depășit și că factorii de decizie vor analiza dacă normele ar trebui aplicate băncilor de “relevanță internațională” sau celor care au potențialul de a destabiliza sistemul financiar în general.

Dispariția creditorului californian a provocat un cutremur pe piețele globale, ducând la prăbușiri puternice ale valorii acțiunilor bancare de la Paris la New York. “SVB a demonstrat că nu trebuie să fii activ la nivel internațional pentru a putea genera efecte transfrontaliere”, a declarat un înalt responsabil politic.

Deși SVB nu a fost obligată să aplice normele Basel, atunci când a intrat în dificultate, autoritățile americane au decis să folosească o “excepție de risc sistemic” pentru a-i salva pe toți deponenții săi, chiar dacă erau asigurate doar sumele de până la 250.000 de dolari.

Oficialii au vorbit, de asemenea, în mod public despre reexaminarea normelor privind lichiditatea bancară, cunoscută sub numele de rata de acoperire a lichidității. Doi factori de decizie au declarat că acest lucru ar putea implica cerința ca băncile să fie capabile să reziste mult mai rapid la retrageri de bănci, deoarece prăbușirea SVB a evidențiat ritmul dramatic în care depozitele pot fugi în era digitală.

Acești factori de decizie politică, precum și alți câțiva, au declarat că analizează problema retragerilor de depozite digitale în general și că explorează măsuri pentru a proteja sistemul împotriva acestora, deși au recunoscut că această activitate va fi dificilă.

De asemenea, factorii de decizie politică iau în considerare o abordare mai prescriptivă a modului în care autoritățile de reglementare se asigură că băncile lor pot face față modificărilor ratei dobânzii, după ce prăbușirea valorii portofoliului de obligațiuni al SVB, declanșată de creșterile ratei dobânzii, a torpilat bilanțul băncii și a declanșat o fugă la depozite.

“Riscul ratei dobânzii în portofoliul bancar” – o măsură care analizează aspecte precum modul în care modificările ratei dobânzii afectează fluxul de numerar al băncilor din credite și valoarea obligațiunilor lor – este acum evaluat ca parte a cerințelor de capital din “Pilonul 2” impuse la discreția autorităților de supraveghere.

Mai multe autorități de reglementare au afirmat că ar trebui să se mute acest aspect în cadrul principalelor cerințe de capital financiar.