Testul de stres al băncilor realizat de Autoritatea Bancară Europeană: Doar patru din nouă bănci, prezente și în România, vor avea o rată a capitalului peste 10% în 2023, în scenariu advers

Nouă bănci prezente și în România care au participat la testul de stres derulat la nivel european de Autoritatea Bancară Europeană (ABE) au avut în 2020 o rată a capitalului de bază de rang 1 (CET 1) de peste 10%, în timp ce în scenariul advers, în 2023, rata capitalului de peste 10% va rămâne la doar patru din nouă bănci, respectiv Erste, Credit Agricole, OTP și ING, potrivit raportului Autorității Bancare Europene (ABE).

Cele nouă bănci cu prezență locală în România incluse în testele de stele ale ABE sunt Raiffeisen Bank, Erste Group, BNP Paribas, Groupe Credit Agricole, Societe Generale, OTP Bank, UniCredit, Intesa Sanpaolo și ING.

Analizând rezultatele pentru anul 2021 în scenariul advers, BNP Paribas și Societe Generale sunt singurele bănci din cele nouă care au o rată a capitalului sub 10%, în timp ce Erste Group ajunge la 11,4%, Raiffeisen Bank la 10,5%, Groupe Credit Agricole la 13,5%, OTP Bank la 13,4%, UniCredit la 11,7%, Intesa Sanpaolo la 10,6% și ING la 13%. În ceea ce privește scenariul advers din 2023, toate băncile înregistrează scăderi ale ratei capitalului, dar doar Erste Group, Groupe Credit Agricole, OTP și ING au ajuns să aibă o rată a capitalului de bază mai mare de 10%, în timp ce celelalte cinci bănci se află sub 10%, ba chiar sub 9%.

Dintre cele nouă bănci prezente și în România, Societe Generale ajunge în 2023 la o rată a capitalului de bază de 7,7%, cu mult sub nivelul din 2020 de 13,4% și cel din 2021 de 9,3%.

Exercițiul de testare la stress la nivelul UE oferă supraveghetorilor, băncilor și altor participanți la piață un cadru analitic comun pentru a compara și a evalua în mod consecvent rezistența băncilor din UE la evoluțiile și șocurile negative ale pieței.

Exercițiul actual al ABE a fost inițial planificat pentru 2020 și lansat în ianuarie 2020. Cu toate acestea, din cauza focarului COVID-19 și răspândirii sale globale din februarie, în martie 2020, ABE a decis să amâne testul de stres la nivelul UE până în 2021 pentru a permite băncilor să acorde prioritate continuității operaționale, se mai arată în raportul ABE. În același timp, exercițiul este conceput pentru a informa procesul de revizuire și evaluare a supravegherii desfășurat de autoritățile competente și permite testarea rezistenței sectorului bancar al UE pe fondul COVID – 19.

ìImpactul testului de stres este în mare parte determinat de pierderile de risc de credit de 308 mld. euro, care au un impact de -423 bps (puncte de bază) asupra raportului de capital CET1. Pierderile de risc de piață, inclusiv riscul de credit, se ridică la 74 mld. euro și pierderile de risc operațional la 49 mld. euro, determinând un impact asupra capitalului de -102 bps și respectiv -6 8 bps.î

În timp ce venitul net din dobânzi și venitul net din comisioane rămân pozitive, scăderea cumulativă a acestor două surse de venit de la sfârșitul anului 2023 duce la o formare mai mică de capital de 176 bps și 73 bps, comparativ cu contribuția valorilor constante ale punctului de plecare.

În urma ajustărilor valorilor maxime distribuibile, băncile acestora reduc distribuții cu 18,8 mld. euro, cu un impact pozitiv asupra capitalului de 26 puncte puncte de bază. Circa 90% din băncile eșantionului depășesc 219 bps. Autoritățile de supraveghere vor lua în considerare impactul testului de stres, împreună cu decizii manageriale și acțiunile de capital, pentru a evalua poziția capitalului băncilor și pentru a decide cu privire la necesitatea potențială a a stabili un ghid de capital, se mai arată în raport.