IRCC, noul indice de referință introdus din 2019 pentru creditele retail în lei, în locul ROBOR

Băncile acordă începând cu luna mai 2019 credite noi retail în lei cu dobândă variabilă legate de o nouă referință, respectiv indicele de referință trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor – IRCC – care a înlocuit ROBOR în contractele de credit retail în lei.

Creditele retail în lei cu dobândă variabilă contractate până în primăvara acestui an au rămas legate de ROBOR. Indicele ROBOR la trei luni a rămas în acest an peste nivelul dobânzii-cheie, oscilând prepon­derend în intervalul 3-3,2%.

Creditul nou-acordat populației s-a majorat cu 7%, în termeni anuali, în perioada octombrie 2018 – septembrie 2019, atingând cea mai ridicată valoare din ultimii 10 ani, de 27,2 mld. lei, creșterea fiind susținută în principal de către avansul creditului de consum negarantat (Ă17%), conform datelor BNR.

Noul indice de referință IRCC a apărut în urma acuzațiilor lansate de politicieni privind manipularea dobânzilor interbancare ROBOR printr-o înțelegere de tip cartel între bănci, care au culminat cu impunerea unei taxe pe activele băncilor, legată într-o primă fază de ROBOR, pentru ca ulterior să se decidă schimbarea formulei de calcul al indicelui la care sunt legate creditele în lei. Taxa bancară a fost în cele din urmă decuplată de ROBOR.

În timp ce prima valoare a indicelui IRCC, de 2,36%, a fost calculată ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din ultimul trimestru (T4) din 2018 și a fost folosită ca referință în lunile mai și iunie, următoarea valoare a indicelui IRCC, de 2,63%, s-a aplicat pentru trimestrul al treilea, iar valoarea de 2,66%, se folosește pentru creditele retail în lei luate în ultimul trimestru din 2019.

Bancherii au solicitat revizuirea metodologiei de calcul al indicelui IRCC invocând, printre altele, lipsa exactității, relevanței, decalajul temporal și riscul volatilității.

În viziunea Consi­liu­lui Patro­na­telor Bancare din România lipsa exactității, fiabilității, relevanței, existența decalajului temporal și riscul volatilității determinate de noul indice IRCC, care a înlocuit indicele de refe­rință ROBOR, vor conduce în cele din urmă la creșterea costurilor de creditare pentru consumatori și o lipsă de pre­dictibilitate din partea acestora asupra obligațiilor de plată lunare.

Noul indice IRCC este calculat exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare pentru o anumită perioadă, la care băncile pot să adauge o anumită marjă fixă. Indicele de referință pentru credite acordate în lei cu dobânda variabilă reprezintă rata de dobândă calculată ca medie ponderată a dobânzilor cu volumele tranzacțiilor de pe piața interbancară.

Acest indice IRCC se calculează la finalul fiecărui trimestru, ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice determinate pentru trimestrul anterior, fiind aplicat de către fiecare instituție de credit pentru trimestrul următor.

Una dintre problemele invocate de bancheri pentru modalitatea de calcul a IRCC este faptul că tranzacțiile nu sunt suficiente și corespunzătoare.

O altă problemă în ceea ce privește IRCC este decalajul temporal de 4,5 luni.

În al treilea rând, preponderența tranzacțiilor pe termen scurt, care antrenează volatilitate, este un alt neajuns al IRCC în viziunea Consiliului Patronatelor Bancare din România.

O soluție imediată propusă de bancheri pentru metodologia de calcul a IRCC este reducerea decalajului temporal între momentul la care au loc tranzacțiile pe baza cărora se determină IRCC și perioada pentru care se aplică acest induce. Iar măsura prioritară este constituirea unui grup de lucru cu participarea tuturor actorilor relevanți din piață pentru definirea unui set de indici de referință pe scadențe mai lungi care să adreseze într-o măsură  cât mai adecvată particularitățile pieței românești – studiu de impact care să identifice și să evaluezeo număr de soluții de modificare a metodologiei de calcul al IRCC – preluarea bunelor practice internaționale.